Ausgewählte Projektbeispiele.
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Methodische Konzeption und Entwicklung der Schätzung von Kreditumrechnungsfaktoren (CCF) gemäß neuer EBA-Guideline (Art. 182 Abs. 5 CRR, EBA/CP/2025/10) für einen Verbunddienstleister und dessen Kundeninstitute — inkl. regulatorischer Gap-Analyse, quantitativer R-Analysen (u. a. Region of Instability), Methoden zur Konservativität (Margin of Conservatism) und Downturn-Komponente sowie aufsichtskonformer Methodendokumentation.
Umsetzung der neuen EBA-Ausfalldefinition in Koordination mit der Muttergesellschaft: Anpassung und Neumodellierung der Risikoparameter (PD, LGD, EAD), Modellierung der Economic-Downturn-Komponente im LGD, Segmentierung der LGD-Modelle sowie Programmierung eines SAS-Frameworks für das neue LGD-Modell.
Erstellung des Fachkonzepts zur Entwicklung einer Retail-Kredit-Scorecard.
Erstvalidierung der IFRS-9-Impairment-Modelle (PD- und Ratingmodelle, LGD, EAD, Stage-Transfer), Erstellung des Validierungsreports und des Validierungskonzepts (Level-4-Policy), Konzeption eines Parameter-Backtesting-Frameworks sowie fachliche Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern und Begleitung der Entwickler bei der Schließung von Feststellungen.
Konzeption und Implementierung eines Webservice für IFRS-9-Impairment-Modelle: Umsetzung aller ECL-Komponenten (PD, LGD, EAD, Stage Allocation) sowie des Webservice selbst in Python / Dash.
Grob- und Feinfachkonzeption, IT-Spezifikation und -Umsetzung der IFRS-9-Impairment-Modellierung (PD inkl. Ratingmethoden, LGD, EAD, Stage-Transfer; 12-Monats- und Expected-Lifetime-Modelle), Entwicklung eines Prototypen, eine Studie zu verschiedenen ECL-Lösungsansätzen sowie IFRS-9-Konformitätsabstimmung mit Wirtschaftsprüfern.
Validierung der IRRBB-Modelle (Zinsänderungsrisiko im Bankbuch) und Erstvalidierung von Kreditrisikomodellen (PD/LGD/CCF) im Kontext der neuen EBA-Guideline sowie Konzeption und Umsetzung des EZB-Reportings der Validierungsergebnisse interner Modelle in SAS.
Entwicklung und Fachkonzeption eines Bewertungsmodells für gewerbliche Darlehen mit impliziten Optionen samt VaR-Berechnung, ein Datenmodell zur Optionsbewertung, Umsetzung in einer VBA-/Excel-Applikation sowie Anpassung an das neue konzernweite VaR-Modell und dessen operative Systemintegration.
Validierung und Redesign der (Sicherheiten-)Bewertungs- und internen Risikomodellbibliothek — insbesondere Kontrahentenrisiko, PDs und LGDs — sowie Mitarbeit an einem Datenbankprojekt zur Erstellung von Risikoreports für das Entscheidungsgremium und die nationalen Zentralbanken.
Im Eurosystem-Projekt Common Eurosystem Pricing Hub (CEPH):
- Entwicklung von Bewertungsmodellen für notenbankfähige Sicherheiten
- Independent Price Verification (IPV) von Anleihen und Zinskurven
- Fachliche Verantwortung für die Auswahl einer kommerziellen Bewertungsbibliothek im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung
- Fachliche Datenmodellierung von Produkten, Marktdaten und Bewertungsmodellen
- Access-Tool zur Benchmark-Zinskurven-Kalibrierung
Weiterentwicklung der C++-Pricing-Library um das BGM-Modell, Bewertung strukturierter Zinsderivate und Hybrids sowie Unterstützung von Handel, Strukturierung und Sales.
- Weiterentwicklung der C++-Benchmarkmodell-Library (u. a. BGM)
- Validierung neuer Front-Office-Modelle und Produkte (TARN, Range Accruals, Snowballs)
- Methodenentwicklung zur Quantifizierung von Modellrisiken
- Neuentwicklung einer Produkt-Toolbox (Fachkonzept, Design und C++-Implementierung)
- Randomisierte Quasi-Monte-Carlo-Engine zur Performancesteigerung und Independent Price Verification (IPV)
Entwicklung einer Software zur Bewertung von nth-to-Default-Swaps und zur Berechnung der Risikosensitivitäten für den Einsatz in Murex — aufbauend auf den Ergebnissen der Diplomarbeit.
- Entwicklung und Implementierung von Methoden zur Berechnung der Risiko-Margin von Clearing-Mitgliedern (Filtered-Historical-Simulation-VaR-Portfolioansatz) in einem Matlab-Prototyp
- Technische und fachliche Validierung eines Modells zur Bestimmung von Stressperioden
- Risikofachkonzepte zur Margin-Bestimmung für Zinsswaps (IRS), Währungsswaps (XCCY) und OTC-FX-Derivate
- Beschreibung der Default-Management-Prozesse
- Weiterentwicklung des Repo-Offerings mit Fokus auf Produktstruktur, Risiko- und Clearing-Mechanik
- Konzeption und Durchführung von Marginsimulationen für das Cross-Margining zwischen Repo-Collateral und Staatsanleihen-Futures
- Quantitative Analyse von Risiko- und Kapitalentlastungseffekten zur Unterstützung von Produkt- und Go-to-Market-Entscheidungen in enger Zusammenarbeit mit Handel, Risiko, Clearing und IT
- Aufbau der Marktfolge inkl. Target Operating Model, Risikofunktion und Governance-Strukturen
- Konzeption und Implementierung der Plattformarchitektur und zentraler Funktionen im Handels- und Risikoumfeld
- Entwicklung und Integration einer ML-basierten Portfoliooptimierung zur Unterstützung von Eigenkapital- und Risikosteuerungsentscheidungen
- Ausarbeitung und Verhandlung zentraler Vertragswerke (LOI, Term Sheets, Kooperations- und Serviceverträge)
Remediation eines BaFin-Findings zur Zulässigkeit von Sicherheiten (EMIR RTS (EU) 2016/2251 Art. 4) durch Aufbau regelkonformer Governance-Strukturen und Einführung von Regelwerksänderung für zulässige Sicherheiten sowie Automatisierung von Zulässigkeitsregeln, Kontrollen und Reporting.
- Aufbau und Leitung eines Trading Desks für Aktien-, Indexderivate und Repo-Instrumente zur effizienten Liquidation großer Default-Portfolien
- End-to-End-Entwicklung von ML-Algorithmen für Handelsliquidität (von Feature Engineering bis zur produktiven Implementierung)
- Konzeption eines Echtzeit-Risikomanagement-Tools für Aktienderivate (VaR, Stresstests, Portfolio-Sensitivitäten)
- Reduktion der Margin Period of Risk (MPOR) von 4 auf 3 Tage sowie Front-Office-Software in Python/SQL
- Design von Clearing-Zulassungskriterien und APIs für Zinsderivate im Rahmen eines strategischen OTC-CCP-Projekts bei einem führenden europäischen Clearinghaus
- Implementierung regulatorischer Reporting-Frameworks für EMIR und Dodd-Frank sowie fachliche Spezifikation technischer Schnittstellen zur Integration von OTC-Produkten in die zentrale Clearing-Infrastruktur
- Identifikation, Konzeption und MVP-Implementierung von KI-Use-Cases im Kapitalmarktumfeld sowie Vorbereitung und Leitung von KI-Workshops in Front Office und Treasury zur Priorisierung konkreter Anwendungsfälle
- Analyse der T+1-Auswirkungen auf Handels-, Clearing- und Settlement-Prozesse (EU T+1 Industry Committee)
- Projektleitung zur IFRS-/HGB-Bilanzierung von Zinsderivaten
- Requirement Management für Active Account (EMIR 3.0)
- Konzeption einer Wertpapierleihe bei einem Wertpapierinstitut
Durchführung des LSI-Stresstests 2026 gemäß den Anforderungen von Deutscher Bundesbank und BaFin (methodische Begleitung, Analyse, Plausibilisierung, Dokumentation, Ansprechpartner für die BaFin), fachliche Unterstützung bei RBC- und monatlichem General-Risk-Report sowie Schließung identifizierter Kredit- und Marktrisiko-Validierungsfeststellungen.
- Entwicklung von Methoden zur marktgerechten Risikomessung und -steuerung
- Einführung risikoadjustierter Kapitalallokation auf Gesamtbankebene
- Integration und Aggregation der Risikoarten als Grundlage von Gesamtportfolio-Simulationen
- Prozessorientierte Limitsystematik sowie Information und Beratung des Managements
- Mitwirkung an Bewertung und Preisfindung beim Verkauf eines Handelsteilbereichs
- Fachliche Konzeption, Implementierung und Validierung von Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und IRRBB-Modellen (ICAAP/ILAAP, RTF, BFA7)
- Konzeption und Weiterentwicklung des bankweiten Modellrisikomanagement-Rahmenwerks (Level 1–3) inkl. Modellinventar, Ongoing Monitoring und Change-Prozessen
- Erst- und Folgevalidierung zentraler Modelle (ECL, PD, LGD, CCF/EAD, Prepayment) mit R-Package-basierten Frameworks
- Fachliche Begleitung von §44-KWG- und BFA7-Prüfungen
Kalibrierung und Validierung des ökonomischen Szenario-Generators (ESG) zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Solvency-II-Auflagen sowie Erstellung von Challenger-/Benchmark-Modellen für die Modellierung extremer Ereignisse mit Hilfe der Extremwerttheorie (Extreme Value Theory).
- Analyse, Weiterentwicklung und einheitliche, produktübergreifende Modellierung der Methodik zur Ermittlung und Prognose von Engpassmanagementkosten (Netzreserve, Redispatch, Kapazitätsreserve)
- Prototypische Umsetzung in einer R-Shiny-Anwendung und Überführung in eine produktive Webapplikation (React-Frontend, R-Backend als API, Postgres/AWS) mit einer Monte-Carlo-Engine als eigenständigem R-Package
Übernahme und Neustrukturierung der Verantwortung für Marktdatenverträge sowie Aufbau eines ganzheitlichen Governance- und Qualitätsmanagements für Settlementpreise börsengehandelter Aktien- und Zinsderivate.
- Bereinigung, Konsolidierung und Strukturierung des bestehenden Marktdatenvertragsportfolios
- Übernahme der fachlichen Verantwortung für Marktdatenverträge und deren Governance
- Aufbau einer systematischen Qualitätssicherung für Settlementpreise von Aktien- und Zinsderivaten
- Etablierung eines strukturierten Outsourcing-Managements für die Ermittlung und Bereitstellung von Settlementpreisen
- Konzeption und Einführung eines Marktdaten-Qualitäts-Wasserfalls zur systematischen Auswahl, Validierung und Eskalation von Datenquellen
- Optimierung und Standardisierung von Prozessen zur Sicherstellung einer hohen Datenqualität, Nachvollziehbarkeit und regulatorischen Belastbarkeit
- Entwicklung eines qualitativen und quantitativen Liquidity Add-ons für die Initial Margin
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