Ausgewählte Projektbeispiele.

Methodische Konzeption und Entwicklung der Schätzung von Kreditumrechnungsfaktoren (CCF) gemäß neuer EBA-Guideline (Art. 182 Abs. 5 CRR, EBA/CP/2025/10) für einen Verbunddienstleister und dessen Kundeninstitute — inkl. regulatorischer Gap-Analyse, quantitativer R-Analysen (u. a. Region of Instability), Methoden zur Konservativität (Margin of Conservatism) und Downturn-Komponente sowie aufsichtskonformer Methodendokumentation.

Umsetzung der neuen EBA-Ausfalldefinition in Koordination mit der Muttergesellschaft: Anpassung und Neumodellierung der Risikoparameter (PD, LGD, EAD), Modellierung der Economic-Downturn-Komponente im LGD, Segmentierung der LGD-Modelle sowie Programmierung eines SAS-Frameworks für das neue LGD-Modell.

Erstvalidierung der IFRS-9-Impairment-Modelle (PD- und Ratingmodelle, LGD, EAD, Stage-Transfer), Erstellung des Validierungsreports und des Validierungskonzepts (Level-4-Policy), Konzeption eines Parameter-Backtesting-Frameworks sowie fachliche Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern und Begleitung der Entwickler bei der Schließung von Feststellungen.

Konzeption und Implementierung eines Webservice für IFRS-9-Impairment-Modelle: Umsetzung aller ECL-Komponenten (PD, LGD, EAD, Stage Allocation) sowie des Webservice selbst in Python / Dash.

Validierung der IRRBB-Modelle (Zinsänderungsrisiko im Bankbuch) und Erstvalidierung von Kreditrisikomodellen (PD/LGD/CCF) im Kontext der neuen EBA-Guideline sowie Konzeption und Umsetzung des EZB-Reportings der Validierungsergebnisse interner Modelle in SAS.

Durchführung des LSI-Stresstests 2026 gemäß den Anforderungen von Deutscher Bundesbank und BaFin (methodische Begleitung, Analyse, Plausibilisierung, Dokumentation, Ansprechpartner für die BaFin), fachliche Unterstützung bei RBC- und monatlichem General-Risk-Report sowie Schließung identifizierter Kredit- und Marktrisiko-Validierungsfeststellungen.

Fachliche Konzeption, Implementierung und Validierung von Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und IRRBB-Modellen (ICAAP/ILAAP, RTF, BFA7); Konzeption und Weiterentwicklung des bankweiten Modellrisikomanagement-Rahmenwerks (Level 1–3) inkl. Modellinventar, Ongoing Monitoring und Change-Prozessen; Erst- und Folgevalidierung zentraler Modelle (ECL, PD, LGD, CCF/EAD, Prepayment) mit R-Package-basierten Frameworks sowie fachliche Begleitung von §44-KWG- und BFA7-Prüfungen.

Kalibrierung und Validierung des ökonomischen Szenario-Generators (ESG) zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Solvency-II-Auflagen sowie Erstellung von Challenger-/Benchmark-Modellen für die Modellierung extremer Ereignisse mit Hilfe der Extremwerttheorie (Extreme Value Theory).

Analyse, Weiterentwicklung und einheitliche, produktübergreifende Modellierung der Methodik zur Ermittlung und Prognose von Engpassmanagementkosten (Netzreserve, Redispatch, Kapazitätsreserve); prototypische Umsetzung in einer R-Shiny-Anwendung und Überführung in eine produktive Webapplikation (React-Frontend, R-Backend als API, Postgres/AWS) mit einer Monte-Carlo-Engine als eigenständigem R-Package.

Erstellung des Fachkonzepts zur Entwicklung einer Retail-Kredit-Scorecard.

Grob- und Feinfachkonzeption, IT-Spezifikation und -Umsetzung der IFRS-9-Impairment-Modellierung (PD inkl. Ratingmethoden, LGD, EAD, Stage-Transfer; 12-Monats- und Expected-Lifetime-Modelle), Entwicklung eines Prototypen, eine Studie zu verschiedenen ECL-Lösungsansätzen sowie IFRS-9-Konformitätsabstimmung mit Wirtschaftsprüfern.

Entwicklung und Fachkonzeption eines Bewertungsmodells für gewerbliche Darlehen mit impliziten Optionen samt VaR-Berechnung, ein Datenmodell zur Optionsbewertung, Umsetzung in einer VBA-/Excel-Applikation sowie Anpassung an das neue konzernweite VaR-Modell und dessen operative Systemintegration.

Entwicklung und Implementierung von Methoden zur Berechnung der Risiko-Margin von Clearing-Mitgliedern (Filtered-Historical-Simulation-VaR-Portfolioansatz) in einem Matlab-Prototyp, technische und fachliche Validierung eines Modells zur Bestimmung von Stressperioden, Risikofachkonzepte zur Margin-Bestimmung für Zinsswaps (IRS), Währungsswaps (XCCY) und OTC-FX-Derivate sowie Beschreibung der Default-Management-Prozesse.

Validierung und Redesign der (Sicherheiten-)Bewertungs- und internen Risikomodellbibliothek — insbesondere Kontrahentenrisiko, PDs und LGDs — sowie Mitarbeit an einem Datenbankprojekt zur Erstellung von Risikoreports für das Entscheidungsgremium und die nationalen Zentralbanken.

Im Eurosystem-Projekt Common Eurosystem Pricing Hub (CEPH): Entwicklung von Bewertungsmodellen für notenbankfähige Sicherheiten, Independent Price Verification (IPV) von Anleihen und Zinskurven, fachliche Verantwortung für die Auswahl einer kommerziellen Bewertungsbibliothek im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung, fachliche Datenmodellierung von Produkten, Marktdaten und Bewertungsmodellen sowie ein Access-Tool zur Benchmark-Zinskurven-Kalibrierung.

Weiterentwicklung der C++-Pricing-Library um das BGM-Modell, Bewertung strukturierter Zinsderivate und Hybrids sowie Unterstützung von Handel, Strukturierung und Sales.

Weiterentwicklung der C++-Benchmarkmodell-Library (u. a. BGM), Validierung neuer Front-Office-Modelle und Produkte (TARN, Range Accruals, Snowballs), Methodenentwicklung zur Quantifizierung von Modellrisiken, Neuentwicklung einer Produkt-Toolbox (Fachkonzept, Design und C++-Implementierung) sowie einer randomisierten Quasi-Monte-Carlo-Engine zur Performancesteigerung und Independent Price Verification (IPV).

Entwicklung einer Software zur Bewertung von nth-to-Default-Swaps und zur Berechnung der Risikosensitivitäten für den Einsatz in Murex — aufbauend auf den Ergebnissen der Diplomarbeit.

Entwicklung von Methoden zur marktgerechten Risikomessung und -steuerung, Einführung risikoadjustierter Kapitalallokation auf Gesamtbankebene, Integration und Aggregation der Risikoarten als Grundlage von Gesamtportfolio-Simulationen, eine prozessorientierte Limitsystematik sowie Information und Beratung des Managements — inkl. Mitwirkung an Bewertung und Preisfindung beim Verkauf eines Handelsteilbereichs.

Identifikation, Konzeption und MVP-Implementierung von KI-Use-Cases im Kapitalmarktumfeld sowie Vorbereitung und Leitung von KI-Workshops in Front Office und Treasury zur Priorisierung konkreter Anwendungsfälle; Analyse der T+1-Auswirkungen auf Handels-, Clearing- und Settlement-Prozesse (EU T+1 Industry Committee); Projektleitung zur IFRS-/HGB-Bilanzierung von Zinsderivaten; Requirement Management für Active Account (EMIR 3.0) sowie Konzeption einer Wertpapierleihe bei einem Wertpapierinstitut.

Weiterentwicklung des Repo-Offerings mit Fokus auf Produktstruktur, Risiko- und Clearing-Mechanik; Konzeption und Durchführung von Marginsimulationen für das Cross-Margining zwischen Repo-Collateral und Staatsanleihen-Futures; quantitative Analyse von Risiko- und Kapitalentlastungseffekten zur Unterstützung von Produkt- und Go-to-Market-Entscheidungen in enger Zusammenarbeit mit Handel, Risiko, Clearing und IT.

Aufbau der Marktfolge inkl. Target Operating Model, Risikofunktion und Governance-Strukturen; Konzeption und Implementierung der Plattformarchitektur und zentraler Funktionen im Handels- und Risikoumfeld; Entwicklung und Integration einer ML-basierten Portfoliooptimierung zur Unterstützung von Eigenkapital- und Risikosteuerungsentscheidungen sowie Ausarbeitung und Verhandlung zentraler Vertragswerke (LOI, Term Sheets, Kooperations- und Serviceverträge).

Remediation eines BaFin-Findings zur Zulässigkeit von Sicherheiten (EMIR RTS (EU) 2016/2251 Art. 4) und Aufbau eines regelkonformen Frameworks für zulässiges Kollateral inkl. Governance, Kontrollen und Reporting; Entwicklung eines qualitativen und quantitativen Liquidity Add-ons für die Initial Margin; Auslagerungsmanagement der Settlementpreise; Mitwirkung an der Einführung von Kryptoderivaten sowie an der Risiko- und Governance-Prüfung einer M&A-Transaktion; Moderation des Kreditkomitees und Überarbeitung von Risikohandbuch und internem Kontrollsystem.

Aufbau und Leitung eines Trading Desks für Aktien-, Indexderivate und Repo-Instrumente zur effizienten Liquidation großer Default-Portfolien; End-to-End-Entwicklung von ML-Algorithmen für Handelsliquidität (von Feature Engineering bis zur produktiven Implementierung); Konzeption eines Echtzeit-Risikomanagement-Tools für Aktienderivate (VaR, Stresstests, Portfolio-Sensitivitäten); Reduktion der Margin Period of Risk (MPOR) von 4 auf 3 Tage sowie Front-Office-Software in Python/SQL.

Design von Clearing-Zulassungskriterien und APIs für Zinsderivate im Rahmen eines strategischen OTC-CCP-Projekts bei einem führenden europäischen Clearinghaus; Implementierung regulatorischer Reporting-Frameworks für EMIR und Dodd-Frank sowie fachliche Spezifikation technischer Schnittstellen zur Integration von OTC-Produkten in die zentrale Clearing-Infrastruktur.